V oddělení dluhopisových a mezinárodních trhů ECB jsem pracoval přímo s finančními trhy a centrálně-bankovními portfolii. Připravoval jsem statistické analýzy tržního vývoje pro tým dluhopisových trhů a podklady pro Výkonnou radu ECB, podílel se na investiční strategii devizového dluhopisového portfolia ECB a sledoval jeho výkonnost a rizika. Součástí práce byla kompilace a distribuce dat o spravovaných portfoliích a devizových intervencích, včetně databázové architektury, a příprava analytických a koncepčních dokumentů k devizám a programům nákupu aktiv. Pracoval jsem v prostředí finančních trhů, s Bloombergem, Reuters, EBS a 360T a s protistranami z bank, fondů a dalších centrálních bank. Technická část zahrnovala Python analýzu více než 100 GB tickových dat z devizového trhu a Tableau nástroje pro VaR, výkonnost portfolia, akcie, komodity a volatilitu.
Tržní analýza
Připravoval jsem pravidelné i ad-hoc analýzy dluhopisových a devizových trhů, výnosových křivek, spreadů, volatility a dalších ukazatelů relevantních pro měnovou politiku, finanční podmínky a správu portfolií.
Rezervy a portfolio
Podílel jsem se na investiční strategii devizového dluhopisového portfolia ECB, sledování výkonnosti, rizik a benchmarků a na vývoji analytických nástrojů pro portfolio management.
Devizové intervence a databáze
Součástí práce byla kompilace a distribuce dat o spravovaných portfoliích a devizových intervencích, včetně návrhu databázové architektury. Práce probíhala v období, kdy ECB rozšiřovala systematické zveřejňování údajů o devizových intervencích.
Programy nákupu aktiv
Připravoval jsem policy dokumenty týkající se deviz a programů nákupu aktiv. Tato práce probíhala v době APP a následného spuštění PEPP během pandemie.
Technické nástroje
Pro analýzu finančních trhů jsem používal Bloomberg, Reuters, EBS, 360T, Python a Tableau. Pracoval jsem s více než 100 GB tickových dat z devizového trhu a vytvářel nástroje pro Value-at-Risk, výkonnost portfolií a tržní indikátory.