V sekretariátu Evropské rady pro systémová rizika, který personálně a analyticky zajišťuje ECB, jsem pracoval na horizontální analýze systémových rizik v evropském finančním systému. Jednou z hlavních odpovědností byl Systemic Risk Survey: sběr hodnocení od zúčastněných autorit, jejich konsolidace, vizualizace a automatizace procesu, který dříve vyžadoval manuální práci v Excelu. Vedle toho jsem analyzoval rizika v bankovních portfoliích, nemovitostech, pojišťovnách a penzijních fondech a připravoval podklady pro Generální radu ESRB. Součástí práce byla také ekonometrická analýza faktorů nesplácených úvěrů a práce s rozsáhlejšími VAR modely v MATLABu. Pozdější článek „EU banks after the crisis“ výslovně děkuje Magdaleně Grothe a Nikolasu Mayerovi za diskuse a předběžnou práci. Během této role jsem také poskytl komentář Hospodářským novinám k české ekonomice.
Systemic Risk Survey
Pracoval jsem na sběru hodnocení systémových rizik od účastnických orgánů, jejich konsolidaci, vizualizaci a technickém zlepšení celého procesu. Cílem bylo nahradit část manuálního postupu v Excelu opakovatelnější a spolehlivější analytickou infrastrukturou.
Systémová rizika
Analytická práce pokrývala bankovní sektor, trh nemovitostí, pojišťovny a penzijní fondy. Výstupy sloužily pro interní diskusi a podklady pro Generální radu ESRB.
NPL a ekonometrie
Analyzoval jsem faktory nesplácených úvěrů a vyvíjel rozsáhlejší VAR modely v MATLABu.
Veřejné výstupy
Článek Antonia Sáncheze Serrana z roku 2018 výslovně uvádí Magdalenou Grothe a Nikolase Mayera za diskuse a předběžnou práci. V lednu 2016 jsem byl také citován Hospodářskými novinami v článku o vývoji české ekonomiky.